取引ガイド
4 ステップのビデオ チュートリアルを見る: https://www.youtube.com/watch?v=TmgRtAq_7_4
ステップ 1: Defi ウォレットを取引所に接続する
Connect Wallet を選択し、指示に従います
ステップ 2: 有効期限と価格帯を選択する
有効期限を選択し、興味のある価格帯を確認してください。
オーダーブックで現在の取引量とオプション料金を表示する
ステップ 3: 注文する
同じ価格とボリュームで配置したいポジションを選択します
期日に予想される損益計算書
注文を確認して送信する
Open Ordersで取引結果を確認する
ブラック・ショールズの公式を使用するための手順
Black-Scholes または Black-Scholes-Merton は、多くの金融商品 (通常はヨーロッパ スタイルのオプション) の価格設定に適用される数学的モデルです。このモデルは、フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズが 1973 年の論文「オプションと企業負債の価格設定」で提唱し、Journal of Political Economy に掲載されました。
これは、プット オプションとコール オプションの価格を与える市場の動きの確率に基づく古典的なモデルです。
使用するには:
ステップ 1: 基準通貨を選択し、計算する価格帯を選択します
コールまたはプット ポジションの選択
ステップ 2: その原資産の現在の価格を記入する
Voltality を設定します。
価格を選択して結果を確認する
ステップ 3: 結果テーブルを読み取る
結果の表は、原資産の価格とボラティリティの変化に対応するそれぞれの価格シナリオを示しています。
たとえば、コール オプション注文の推奨価格は 72.95 ドルで、有効期限は 2022 年 9 月 16 日です。
現在の ETH 価格は 1618.4 です。
想定されるボラティリティは 115% です。
価格が変わらず、ボラティリティが 10% (115%) に増加した場合、つまり 126.5 の場合、オプション プレミアムは 111.87 になります。
ETH の価格が 10% 下落した場合、1436 $、ボラティリティが 10% 下落した場合、価格は 33.25 ドルになります。
ここで、ETH 価格が下落しているが、ボラティリティが大幅に変化している場合があることに注意してください。たとえば、価格が 10% 下落し、ボラティリティが 10% 上昇した場合、提案されたオプション価格は 114.7% になります。
オプション投資家にとって、オプション プレミアムの最も重要かつ重要な指標は、VOL のボラティリティです。したがって、価格設定ツールを使用することは、投資家が戦略に従って価格/プレミアムを配置/選択することについて調査し、決定を下すための簡単な方法です.
